PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMT.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMT.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMT.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMT.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		6.91%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.23%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

SMT.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMT.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.76% против 13.65% соответственно.

SMT.L

1 день
0.75%
1 месяц
8.14%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.33%
1 год
35.13%
3 года*
24.42%
5 лет*
2.18%
10 лет*
17.76%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с AGT.LSMT.L с III.LSMT.L с ACWI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SMT.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMT.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMT.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

-0.67

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.82

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.73

+4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

-1.12

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMT.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMT.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMT.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMT.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.67

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между SMT.L и BRK-B составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMT.L и BRK-B

Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMT.L и BRK-B

Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SMT.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-53.86%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.95%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-26.58%

-33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-29.57%

-30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-11.57%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.07%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

8.75%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMT.L и BRK-B

Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMT.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.52%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

12.24%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

18.95%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

16.94%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

19.84%

+8.83%