PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с SC0J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с SC0J.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SC0J.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 13.96%/yr for SC0J.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for SC0J.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SC0J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как SC0J.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0J.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а SC0J.DE немного ниже – 10.08%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции SC0J.DE по среднегодовой доходности: 16.32% против 13.96% соответственно.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

SC0J.DE

1 день
0.10%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.29%
1 год
27.28%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и SC0J.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
SC0J.DE
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc		10.08%13.39%20.58%17.92%-8.87%23.40%11.60%24.61%-3.66%12.31%

Correlation

The correlation between SPXP.L and SC0J.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.77

The correlation between SPXP.L and SC0J.DE shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с SC0J.DE:
SC0J.DE с EQQX.DESC0J.DE с IUSQ.DESC0J.DE с EUNL.DESC0J.DE с FWIA.DESC0J.DE с P500.DESC0J.DE с MWRD.LSC0J.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

SPXP.L vs. SC0J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SC0J.DE
Ранг доходности на риск SC0J.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c SC0J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LSC0J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.16

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

16.33

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. SC0J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0J.DE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и SC0J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LSC0J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.88

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SC0J.DE

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке SC0J.DE в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SC0J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LSC0J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-26.52%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.52%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.67%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.67%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-26.52%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.13%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.58%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SC0J.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LSC0J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.63%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.68%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.71%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

14.87%

+1.35%

Сравнение комиссий SPXP.L и SC0J.DE

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SC0J.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SC0J.DE

Ни SPXP.L, ни SC0J.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPXP.L and SC0J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SC0J.DE.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while SC0J.DE is Global Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while SC0J.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.19% for SC0J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SC0J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор