PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SC0J.DE с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SC0J.DE и VWCE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SC0J.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.67%
12.42%
SC0J.DE
VWCE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SC0J.DE:

2.15

VWCE.DE:

2.10

Коэф-т Сортино

SC0J.DE:

2.94

VWCE.DE:

2.86

Коэф-т Омега

SC0J.DE:

1.43

VWCE.DE:

1.41

Коэф-т Кальмара

SC0J.DE:

3.06

VWCE.DE:

2.91

Коэф-т Мартина

SC0J.DE:

14.36

VWCE.DE:

13.61

Индекс Язвы

SC0J.DE:

1.72%

VWCE.DE:

1.72%

Дневная вол-ть

SC0J.DE:

11.49%

VWCE.DE:

11.14%

Макс. просадка

SC0J.DE:

-33.91%

VWCE.DE:

-33.43%

Текущая просадка

SC0J.DE:

-0.02%

VWCE.DE:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0J.DE показывает доходность 4.36%, а VWCE.DE немного ниже – 4.23%.


SC0J.DE

С начала года

4.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

19.34%

1 год

24.81%

5 лет

12.82%

10 лет

11.91%

VWCE.DE

С начала года

4.23%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

18.02%

1 год

23.45%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SC0J.DE и VWCE.DE

SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SC0J.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SC0J.DE и VWCE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0J.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SC0J.DE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SC0J.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SC0J.DE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.67
Коэффициент Сортино SC0J.DE, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.432.32
Коэффициент Омега SC0J.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.30
Коэффициент Кальмара SC0J.DE, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.672.51
Коэффициент Мартина SC0J.DE, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.399.90
SC0J.DE
VWCE.DE

Показатель коэффициента Шарпа SC0J.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0J.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
1.67
SC0J.DE
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0J.DE и VWCE.DE

Ни SC0J.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0J.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
SC0J.DE
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности SC0J.DE и VWCE.DE

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.44% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.44%
4.26%
SC0J.DE
VWCE.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab