PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned 15.15%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%6.22%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%

Correlation

The correlation between SPXP.L and CMOP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.24

The correlation between SPXP.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и CMOP.L

Секторы
SPXP.L
CMOP.L

Технологии

35.6%
5.6%

Финансовые услуги

11.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
35.8%

Технологии

SPXP.L
35.6%
CMOP.L
5.6%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
CMOP.L
17.8%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
CMOP.L
12.9%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
CMOP.L

-

Промышленность

SPXP.L
8.3%
CMOP.L

-

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
CMOP.L
9.7%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
CMOP.L

-

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
CMOP.L

-

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
CMOP.L
5.8%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
CMOP.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

SPXP.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.10

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.58

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.07

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

11.63

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.43

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и CMOP.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-28.78%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.63%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.89%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-28.78%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.98%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-12.18%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.34%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.19%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

16.17%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

18.42%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.59%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.15%

+1.07%

Сравнение комиссий SPXP.L и CMOP.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и CMOP.L

Ни SPXP.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and CMOP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while CMOP.L is Commodities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор