PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOP.L с CMOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).

CMOP.L и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOP.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		23.96%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.89%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-5.71%
Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOP.L показывает доходность 23.96%, а CMOD.L немного выше – 24.89%.

CMOP.L

1 день
-2.28%
1 месяц
9.33%
С начала года
23.96%
6 месяцев
31.99%
1 год
26.66%
3 года*
10.51%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.44%
1 месяц
10.14%
С начала года
24.89%
6 месяцев
32.71%
1 год
27.22%
3 года*
10.60%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с DBCCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с PDBCCMOP.L с GUNR
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с WTIC.DE

Сравнение комиссий CMOP.L и CMOD.L

И CMOP.L, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LCMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.62

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.17

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.69

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

8.25

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между CMOP.L и CMOD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и CMOD.L

Ни CMOP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и CMOD.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и CMOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOP.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.16%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.95%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-26.86%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.22%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-12.47%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и CMOD.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 8.33% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOP.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.72%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.77%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.45%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.20%

-0.32%