Сравнение SPXM с STRN
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 6.29% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between SPXM and STRN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. STRN — Ранг доходности на риск
SPXM
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXM c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и STRN
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -15.43% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -8.89% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.00% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 26.85% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 26.85% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 26.85% | -19.26% |
Сравнение комиссий SPXM и STRN
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и STRN
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and STRN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.15% for STRN.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Azoria and SmartWay. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор