Сравнение SPXL с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SPXL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 64.04% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и XTAP
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SPXL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SPXL
XTAP
Сравнение SPXL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.14 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.76 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 9.78 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и XTAP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и XTAP
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и XTAP
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -22.13% | -54.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -11.83% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | 0.00% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -3.57% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 1.73% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и XTAP
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 0.77% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 2.52% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 14.33% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 14.60% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 14.60% | +38.77% |