PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 23.51%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%64.04%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between SPXL and XTAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between SPXL and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и XTAP

Секторы
SPXL
XTAP

Технологии

8.5%
33.6%

Финансовые услуги

2.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.0%

Здравоохранение

1.9%
9.5%

Промышленность

1.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.3%

Энергетика

0.8%
4.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.9%

Технологии

SPXL
8.5%
XTAP
33.6%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
XTAP
12.2%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
XTAP
10.0%

Здравоохранение

SPXL
1.9%
XTAP
9.5%

Промышленность

SPXL
1.7%
XTAP
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
XTAP
5.3%

Энергетика

SPXL
0.8%
XTAP
4.0%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
XTAP
2.6%

Недвижимость

SPXL
0.4%
XTAP
2.0%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPMO

Доходность на риск

SPXL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.50

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
7.78

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.22

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

14.82

-11.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

78.70

-65.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.50

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPXL и XTAP

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-22.13%

-54.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-1.42%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-11.83%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-22.13%

-41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.21%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-3.45%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

0.27%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и XTAP

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.10%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

3.16%

+23.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

4.70%

+30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

14.54%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

14.41%

+39.01%

Сравнение комиссий SPXL и XTAP

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и XTAP

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and XTAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, SPXL leads with 23.51% vs 10.99% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 23.51% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор