PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXJ.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXJ.L с XKS2.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).

SPXJ.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		27.77%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.29% соответственно.

SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

XKS2.L

1 день
-3.64%
1 месяц
-6.14%
С начала года
27.77%
6 месяцев
54.86%
1 год
128.98%
3 года*
26.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPXJ.L:
SPXJ.L с SPYSPXJ.L с XDEQ.LSPXJ.L с ASDV.LSPXJ.L с CP9G.LSPXJ.L с CPJ1.LSPXJ.L с CSKR.LSPXJ.L с CSP1.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с AUAD.LXKS2.L с LAUU.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с FLRK.L

Сравнение комиссий SPXJ.L и XKS2.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SPXJ.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXJ.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

4.11

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.44

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.41

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

23.82

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXJ.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

4.11

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и XKS2.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и XKS2.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и XKS2.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и XKS2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXJ.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-62.63%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-21.33%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-41.55%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-44.01%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-17.47%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-15.88%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.74%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и XKS2.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXJ.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

16.19%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

27.25%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

31.21%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

23.26%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

23.35%

-5.89%