Сравнение SPXJ.L с MPXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L).
SPXJ.L и MPXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXJ.L и MPXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXJ.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 7.42% | 11.54% | 7.16% | -1.01% | 0.95% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.76% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 3.76%.
SPXJ.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.25%
MPXG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXJ.L и MPXG.L
SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Доходность на риск
SPXJ.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
SPXJ.L
MPXG.L
Сравнение SPXJ.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXJ.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.25 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.03 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 3.50 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXJ.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.89 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPXJ.L и MPXG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXJ.L и MPXG.L
Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MPXG.L в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.72% | 2.93% | 3.42% | 3.60% | 3.75% | 2.84% | 2.63% | 3.63% | 3.71% | 3.36% | 3.20% | 3.30% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXJ.L и MPXG.L
Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и MPXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXJ.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.61% | -16.94% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.42% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -5.44% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.86% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXJ.L и MPXG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXJ.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.81% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.60% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 13.35% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.00% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.00% | +2.46% |