PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXJ.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и MPXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
7.42%11.54%7.16%-1.01%0.95%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.76%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 3.76%.


SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

MPXG.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.34%
3 года*
3.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Сравнение комиссий SPXJ.L и MPXG.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.


Доходность на риск

SPXJ.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXJ.LMPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.89

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.25

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.03

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

3.50

+4.05

SPXJ.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXJ.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и MPXG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и MPXG.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MPXG.L в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.12%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и MPXG.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и MPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXJ.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-16.94%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.42%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.44%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и MPXG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXJ.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.81%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.60%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.35%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.00%

+2.46%