PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXI.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXI.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - SPXI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPXI.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, SPXI.TO returned -9.54%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXI.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXI.TO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

SPXI.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-7.79%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-13.40%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXI.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-7.79%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-14.49%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between SPXI.TO and HXS.TO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.86

The correlation between SPXI.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXI.TO и HXS.TO

Секторы
SPXI.TO
HXS.TO

Технологии

36.9%
39.0%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Промышленность

7.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

SPXI.TO
36.9%
HXS.TO
39.0%

Финансовые услуги

SPXI.TO
12.6%
HXS.TO
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPXI.TO
10.7%
HXS.TO
9.9%

Коммуникационные услуги

SPXI.TO
10.4%
HXS.TO
10.6%

Здравоохранение

SPXI.TO
9.0%
HXS.TO
8.3%

Промышленность

SPXI.TO
7.4%
HXS.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXI.TO
4.7%
HXS.TO
4.5%

Энергетика

SPXI.TO
2.8%
HXS.TO
3.1%

Коммунальные услуги

SPXI.TO
2.3%
HXS.TO
2.1%

Недвижимость

SPXI.TO
1.8%
HXS.TO
1.8%

Сырьевые материалы

SPXI.TO
1.5%
HXS.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с SPXI.TO:
SPXI.TO с CFOD.TOSPXI.TO с NRGD.TOSPXI.TO с SPXD.TOSPXI.TO с GDXD.TOSPXI.TO с CNDD.TOSPXI.TO с CNDI.TOSPXI.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

SPXI.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXI.TO
Ранг доходности на риск SPXI.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXI.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXI.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.72

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.40

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.47

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.13

-10.64

SPXI.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXI.TO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXI.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXI.TO и HXS.TO

Максимальная просадка SPXI.TO за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXI.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXI.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-27.41%

-64.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-8.74%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.22%

-18.98%

-23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-22.63%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.89%

-2.49%

-89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.25%

-4.23%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.36%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXI.TO и HXS.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SPXI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXI.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.85%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.54%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.28%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.69%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXI.TO и HXS.TO

Ни SPXI.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXI.TO and HXS.TO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXI.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXI.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор