PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXI.TO с NRGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXI.TO с NRGD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, SPXI.TO returned -13.40%/yr vs -40.70%/yr for NRGD.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXI.TO и NRGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXI.TO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у NRGD.TO с доходностью -52.93%. За последние 10 лет акции SPXI.TO превзошли акции NRGD.TO по среднегодовой доходности: -13.40% против -40.70% соответственно.

SPXI.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-7.79%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-13.40%

NRGD.TO

1 день
-3.61%
1 месяц
-12.12%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-52.93%
1 год
-64.81%
3 года*
-42.53%
5 лет*
-51.66%
10 лет*
-40.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXI.TO и NRGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-7.79%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
NRGD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF		-52.93%-37.02%-26.44%-13.09%-71.68%-79.40%-42.84%-29.09%59.29%10.52%

Correlation

The correlation between SPXI.TO and NRGD.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between SPXI.TO and NRGD.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXI.TO и NRGD.TO

Секторы
SPXI.TO
NRGD.TO

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

SPXI.TO
36.9%
NRGD.TO

-

Финансовые услуги

SPXI.TO
12.6%
NRGD.TO

-

Потребительский циклический сектор

SPXI.TO
10.7%
NRGD.TO

-

Коммуникационные услуги

SPXI.TO
10.4%
NRGD.TO

-

Здравоохранение

SPXI.TO
9.0%
NRGD.TO

-

Промышленность

SPXI.TO
7.4%
NRGD.TO

-

Потребительский защитный сектор

SPXI.TO
4.7%
NRGD.TO

-

Энергетика

SPXI.TO
2.8%
NRGD.TO
100.0%

Коммунальные услуги

SPXI.TO
2.3%
NRGD.TO

-

Недвижимость

SPXI.TO
1.8%
NRGD.TO

-

Сырьевые материалы

SPXI.TO
1.5%
NRGD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с SPXI.TO:
SPXI.TO с CFOD.TOSPXI.TO с SPXD.TOSPXI.TO с GDXD.TOSPXI.TO с CNDD.TOSPXI.TO с CNDI.TOSPXI.TO с HXT.TOSPXI.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с NRGD.TO:
NRGD.TO с SPXD.TONRGD.TO с QQI.TONRGD.TO с CNDD.TONRGD.TO с GDXD.TONRGD.TO с CFOD.TONRGD.TO с CNDI.TONRGD.TO с HXS.TO

Доходность на риск

SPXI.TO vs. NRGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXI.TO
Ранг доходности на риск SPXI.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGD.TO
Ранг доходности на риск NRGD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXI.TO c NRGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXI.TONRGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.34

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-2.64

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.92

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.46

-0.05

SPXI.TO vs. NRGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXI.TO на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGD.TO равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXI.TO и NRGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXI.TO и NRGD.TO

Максимальная просадка SPXI.TO за все время составила -92.06%, что меньше максимальной просадки NRGD.TO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXI.TO и NRGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXI.TONRGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-99.97%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-70.42%

+53.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.22%

-83.54%

+41.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-98.12%

+50.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-99.92%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.89%

-99.96%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.25%

-87.63%

+20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

44.41%

-34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXI.TO и NRGD.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) составляет 3.92%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что SPXI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXI.TONRGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

16.43%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

39.85%

-29.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

48.34%

-35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

57.36%

-40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

67.17%

-49.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXI.TO и NRGD.TO

Ни SPXI.TO, ни NRGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXI.TO and NRGD.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXI.TO и NRGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор