PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXE с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

SPXE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции CSPX.L немного отстают с 13.90%.

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPXE и CSPX.L

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPXE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.49

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

15.57

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPXE и CSPX.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и CSPX.L

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и CSPX.L

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-33.90%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.83%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-24.39%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-33.90%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.43%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.76%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.83%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и CSPX.L

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.90%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.88%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

16.12%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.95%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.15%

+1.23%