Сравнение SPXE.L с IWVG.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | 18.71% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and IWVG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between SPXE.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
IWVG.L
Сравнение SPXE.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.30 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 21.82 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и IWVG.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -35.79% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.62% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -14.64% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -26.94% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.52% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.64% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.49% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.06% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 13.99% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 16.25% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.95% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.66% | +1.52% |
Сравнение комиссий SPXE.L и IWVG.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и IWVG.L
SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and IWVG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while IWVG.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор