Сравнение SPXE.L с IWFV.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 16.22%/yr for IWFV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 27.67%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 23.37%
- С начала года
- 27.67%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.67% | 40.55% | 5.07% | 18.98% | -9.85% | 20.49% | 18.10% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and IWFV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between SPXE.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
IWFV.L
Сравнение SPXE.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.24 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 21.48 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и IWFV.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -48.50% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.67% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.65% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -26.74% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.66% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -19.81% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.52% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.71% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.07% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 16.25% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.82% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.24% | -0.06% |
Сравнение комиссий SPXE.L и IWFV.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и IWFV.L
Ни SPXE.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and IWFV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while IWFV.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор