Сравнение SPXD с USCA
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 2.75%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 2.75% | 5.96% |
Correlation
The correlation between SPXD and USCA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. USCA — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCA
Сравнение SPXD c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и USCA
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -19.14% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -4.80% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.18% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и USCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.58% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.83% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.83% | -3.99% |
Сравнение комиссий SPXD и USCA
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и USCA
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности USCA в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.16% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and USCA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.16% for USCA.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.07% for USCA.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор