Сравнение SPXD с SNPD
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 8.65% | 1.73% |
Correlation
The correlation between SPXD and SNPD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. SNPD — Ранг доходности на риск
SPXD
SNPD
Сравнение SPXD c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.58 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и SNPD
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -15.80% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.94% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и SNPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.05% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.13% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.13% | -2.35% |
Сравнение комиссий SPXD и SNPD
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и SNPD
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SNPD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 2.99% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and SNPD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.
SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.15% for SNPD.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор