Сравнение SPXD с PSWD
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 13.94%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и PSWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 13.94% | -9.08% |
Correlation
The correlation between SPXD and PSWD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. PSWD — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSWD
Сравнение SPXD c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и PSWD
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и PSWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -23.70% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.06% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.51% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и PSWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 25.71% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 23.65% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 23.65% | -12.81% |
Сравнение комиссий SPXD и PSWD
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и PSWD
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PSWD в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.68% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and PSWD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.68% for PSWD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while PSWD is Technology Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.20% for PSWD.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор