Сравнение SPXD с LSVD
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while LSVD is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 14.37%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 14.37% | 13.12% |
Correlation
The correlation between SPXD and LSVD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. LSVD — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSVD
Сравнение SPXD c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и LSVD
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -19.30% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.46% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.50% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.19% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.60% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.60% | -6.76% |
Сравнение комиссий SPXD и LSVD
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и LSVD
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности LSVD в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and LSVD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.28% for LSVD.
They also come from different issuers: Xtrackers and LSV. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор