Сравнение SPXD с HDV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам SPXD и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.48% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SPXD and HDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. HDV — Ранг доходности на риск
SPXD
HDV
Сравнение SPXD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.73 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и HDV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -37.04% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.09% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 9.75% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.82% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.73% | -4.95% |
Сравнение комиссий SPXD и HDV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и HDV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HDV в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.89% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and HDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор