Сравнение SPXD с CHPS
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 115.99%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 115.99%
- 6 месяцев
- 116.14%
- 1 год
- 197.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 115.99% | 35.50% |
Correlation
The correlation between SPXD and CHPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение SPXD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и CHPS
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -39.44% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.14% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.07% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 39.93% | -29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 35.60% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 35.60% | -24.76% |
Сравнение комиссий SPXD и CHPS
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и CHPS
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности CHPS в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.30% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and CHPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.30% for CHPS.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while CHPS is Semiconductors. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор