Сравнение SPXD с CHPS
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
SPXD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 12.18% | 4.54% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 35.50% |
Correlation
The correlation between SPXD and CHPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение SPXD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и CHPS
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -39.44% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -21.52% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -9.15% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 43.24% | -32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 36.55% | -25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 36.55% | -25.86% |
Сравнение комиссий SPXD и CHPS
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и CHPS
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.39% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and CHPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.
SPXD has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.36% for CHPS.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while CHPS is Semiconductors. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор