PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXD.TO (BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - SPXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPXD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, SPXD.TO returned -21.52%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.TO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

SPXD.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-15.83%
1 год
-27.78%
3 года*
-26.75%
5 лет*
-21.52%
10 лет*
-32.52%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		-15.83%-28.74%-30.20%-32.04%32.32%-43.18%-74.72%-28.04%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between SPXD.TO and HXS.TO is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.88

The correlation between SPXD.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.TO и HXS.TO

Секторы
SPXD.TO
HXS.TO

Технологии

39.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPXD.TO
39.0%
HXS.TO
39.0%

Финансовые услуги

SPXD.TO
11.1%
HXS.TO
11.1%

Коммуникационные услуги

SPXD.TO
10.6%
HXS.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXD.TO
9.9%
HXS.TO
9.9%

Здравоохранение

SPXD.TO
8.3%
HXS.TO
8.3%

Промышленность

SPXD.TO
7.8%
HXS.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.TO
4.5%
HXS.TO
4.5%

Энергетика

SPXD.TO
3.1%
HXS.TO
3.1%

Коммунальные услуги

SPXD.TO
2.1%
HXS.TO
2.1%

Недвижимость

SPXD.TO
1.8%
HXS.TO
1.8%

Сырьевые материалы

SPXD.TO
1.7%
HXS.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с SPXD.TO:
SPXD.TO с CNDI.TOSPXD.TO с CFOD.TOSPXD.TO с USCL.TOSPXD.TO с CNDD.TOSPXD.TO с NRGD.TOSPXD.TO с SPXI.TOSPXD.TO с GDXD.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

SPXD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.TO
Ранг доходности на риск SPXD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXD.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.72

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.40

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.47

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.13

-10.64

SPXD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка SPXD.TO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-27.41%

-72.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.03%

-8.74%

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.67%

-18.98%

-50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.70%

-22.63%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.49%

-97.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.73%

-4.23%

-85.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

2.36%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.TO и HXS.TO

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SPXD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

3.54%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

9.85%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

12.54%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

15.28%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

17.69%

+21.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.TO и HXS.TO

Ни SPXD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXD.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор