- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 17 июн. 2008 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- CA$48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) снизился на 15.8% с начала года. Текущая цена акции SPXD.TO — CA$9. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции SPXD.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) показал доход в -15.83% с начала года и -27.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPXD.TO составила -32.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.07%.
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -26.75%
- 5 лет*
- -21.52%
- 10 лет*
- -32.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.07%
Доходность SPXD.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.42%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -59.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении SPXD.TO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 26 нояб. 2020 г. с доходностью -49.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.24% | 1.56% | 10.63% | -18.16% | -9.25% | 2.08% | 1.07% | -15.83% | |||||
| 2025 | -4.84% | 3.15% | 12.21% | -3.30% | -11.73% | -9.29% | -3.59% | -3.26% | -6.49% | -4.28% | 0.36% | -0.27% | -28.74% |
| 2024 | -2.27% | -8.83% | -5.44% | 9.29% | -8.45% | -5.59% | -1.90% | -4.22% | -3.63% | 2.53% | -10.54% | 5.59% | -30.20% |
| 2023 | -11.12% | 5.44% | -6.61% | -2.52% | -0.25% | -11.19% | -5.28% | 4.14% | 11.19% | 5.07% | -15.41% | -7.76% | -32.04% |
| 2022 | 10.08% | 5.09% | -8.58% | 18.61% | -2.42% | 16.86% | -16.67% | 8.32% | 20.45% | -15.33% | -10.81% | 12.67% | 32.32% |
| 2021 | 1.45% | -5.73% | -9.13% | -10.04% | -1.74% | -5.21% | -4.74% | -6.16% | 9.36% | -13.03% | 0.73% | -8.89% | -43.18% |
Метрики бенчмарка
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF has an annualized alpha of -3.16%, beta of -1.75, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2008.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -262.23%), but participation in market rallies was also limited (-128.17%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -3.16% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -1.75 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.16%
- Бета
- -1.75
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- -128.17%
- Участие в снижении
- -262.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPXD.TO имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.33 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.60 | -10.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF составляет 99.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.93%июнь 2026 г. | 17y 2mo | — | 17y 4moмарт 2009 г. - сейчас | — |
-40.59%янв. 2009 г. | 1mo 16d | 1mo 26d | 3mo 12dнояб. 2008 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.98%нояб. 2008 г. | 7d | 16d | 23dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.15%окт. 2008 г. | 6d | 7d | 13dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.93%сент. 2008 г. | 1d | 10d | 11dсент. 2008 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| SPXD.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -48.87% | -51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -9.17% | -22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.67% | -19.59% | -50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -23.14% | -53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.21% | -27.97% | -70.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -2.56% | -97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.73% | -9.63% | -80.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 2.48% | +16.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPXD.TO
Добавьте BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPXD.TO