Сравнение SPXD.L с SPXS.L
SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.00%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXD.L показывает доходность 9.15%, а SPXS.L немного ниже – 8.95%.
SPXD.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам SPXD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 9.15% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.51% | 29.66% | 17.86% | 14.06% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 14.81% |
Correlation
The correlation between SPXD.L and SPXS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SPXD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPXD.L
SPXS.L
Сравнение SPXD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -1.00 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -1.22 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -99.07% | +65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -99.07% | +90.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -99.07% | +80.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -99.07% | +74.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -98.91% | +97.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.69% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 80.82% | -78.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.15% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.01% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.33% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 99.43% | -87.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 47.12% | -31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 35.28% | -17.65% |
Сравнение комиссий SPXD.L и SPXS.L
И SPXD.L, и SPXS.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.12% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.52% | 1.41% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXD.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L and SPXS.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор