PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXD.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с SPX5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.00%/yr vs 12.81%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXD.L показывает доходность 9.15%, а SPX5.L немного ниже – 9.00%.

SPXD.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.14%
С начала года
9.15%
1 год
20.24%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.09%
С начала года
9.00%
1 год
19.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и SPX5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		9.15%17.53%25.57%26.91%-18.51%29.66%17.86%14.06%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.00%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%15.31%

Correlation

The correlation between SPXD.L and SPX5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between SPXD.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и SPX5.L

Секторы
SPXD.L
SPX5.L

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

SPXD.L
39.0%
SPX5.L
39.1%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.1%
SPX5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
10.6%
SPX5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
9.9%
SPX5.L
9.9%

Здравоохранение

SPXD.L
8.3%
SPX5.L
8.4%

Промышленность

SPXD.L
7.8%
SPX5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.5%
SPX5.L
4.5%

Энергетика

SPXD.L
3.1%
SPX5.L
3.2%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.1%
SPX5.L
2.1%

Недвижимость

SPXD.L
1.8%
SPX5.L
1.8%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.7%
SPX5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXD.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.72

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.51

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.30

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

9.36

+0.56

SPXD.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и SPX5.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-42.43%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.64%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.43%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.18%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.95%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и SPX5.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.15% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.59%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.62%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.03%

+1.60%

Сравнение комиссий SPXD.L и SPX5.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и SPX5.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPX5.L в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.12%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.52%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPXD.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.03% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор