PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXD.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.


SPXD.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.14%
С начала года
9.15%
1 год
20.24%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.00%
10 лет*

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и IESU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
9.15%17.53%25.57%26.91%-18.51%29.66%17.86%14.06%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%4.14%

Correlation

The correlation between SPXD.L and IESU.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.34

The correlation between SPXD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPXD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXD.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.21

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

5.65

+4.28

SPXD.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и IESU.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXD.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-72.57%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.37%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-22.55%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-27.74%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-8.87%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-24.88%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.42%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и IESU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXD.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.97%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

21.03%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

23.89%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

29.47%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

29.81%

-12.18%

Сравнение комиссий SPXD.L и IESU.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и IESU.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.12%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.52%1.41%

Часто задаваемые вопросы


SPXD.L and IESU.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор