Сравнение SPXD.L с IESU.L
SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.00%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXD.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXD.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
SPXD.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SPXD.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 9.15% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.51% | 29.66% | 17.86% | 14.06% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 4.14% |
Correlation
The correlation between SPXD.L and IESU.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between SPXD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPXD.L
IESU.L
Сравнение SPXD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 5.65 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и IESU.L
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -72.57% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -16.37% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -22.55% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -27.74% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.87% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -24.88% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.42% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.97% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 21.03% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 23.89% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 29.47% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 29.81% | -12.18% |
Сравнение комиссий SPXD.L и IESU.L
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и IESU.L
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.12% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.52% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD.L and IESU.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SPXD.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор