PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.92%/yr vs 13.18%/yr for SWRD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 10.53%, а SWRD.L немного ниже – 10.32%.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.16%
3 года*
17.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%17.05%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.29%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%

Correlation

The correlation between SPX5.L and SWRD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between SPX5.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и SWRD.L

Секторы
SPX5.L
SWRD.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

SPX5.L
35.6%
SWRD.L
28.3%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
SWRD.L
15.7%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
SWRD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
SWRD.L
9.3%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
SWRD.L
8.8%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
SWRD.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
SWRD.L
5.2%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
SWRD.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
SWRD.L
2.7%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
SWRD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
SWRD.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.35

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.23

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.90

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и SWRD.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-26.90%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.47%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.71%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.71%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.14%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.43%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.79%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.57%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.37%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.41%

-0.89%

Сравнение комиссий SPX5.L и SWRD.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и SWRD.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and SWRD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.L.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор