Сравнение SPX5.L с SPXS.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 14.33%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 9.06%, а SPXS.L немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.33% против -27.66% соответственно.
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам SPX5.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 26.33% | -0.90% | 10.29% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between SPX5.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
SPXS.L
Сравнение SPX5.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX5.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -1.00 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -1.22 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -99.07% | +57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -99.07% | +92.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -99.07% | +78.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -99.07% | +78.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -99.07% | +73.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -98.93% | +97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -7.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 80.83% | -78.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и SPXS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.15% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.34% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 99.46% | -88.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 46.94% | -32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 35.32% | -19.91% |
Сравнение комиссий SPX5.L и SPXS.L
SPX5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и SPXS.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPX5.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPX5.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор