Сравнение SPX5.L с G500.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 13.33%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX5.L charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 9.06%, а G500.L немного ниже – 8.63%.
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPX5.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 10.92% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between SPX5.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
G500.L
Сравнение SPX5.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX5.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.35 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.47 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и G500.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -25.20% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -8.21% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.22% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -25.20% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.81% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.31% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.04% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и G500.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 2.93% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.04% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.37% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.11% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.00% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.87% | -0.46% |
Сравнение комиссий SPX5.L и G500.L
SPX5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и G500.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for G500.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPX5.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор