PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPX5.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 9.06%, а G500.L немного ниже – 8.63%.


SPX5.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.06%
1 год
19.65%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.33%

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
9.06%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%10.92%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between SPX5.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between SPX5.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPX5.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPX5.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.35

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

9.47

+0.41

SPX5.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и G500.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPX5.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-25.20%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.21%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.22%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-25.20%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.81%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.31%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.04%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и G500.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 2.93% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPX5.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.37%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.11%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.00%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.87%

-0.46%

Сравнение комиссий SPX5.L и G500.L

SPX5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и G500.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы


SPX5.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for G500.L.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPX5.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор