PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 15.80%/yr vs 14.72%/yr for DGRW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 8.77%, а DGRW немного ниже – 8.43%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.80% против 14.72% соответственно.

SPX5.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.15%
1 год
26.66%
3 года*
18.27%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.80%

DGRW

1 день
0.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.65%
1 год
20.36%
3 года*
13.25%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.77%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%13.52%26.33%-0.04%10.71%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.43%4.18%19.03%12.73%4.80%25.64%10.52%24.61%0.23%15.92%

Correlation

The correlation between SPX5.L and DGRW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.60

The correlation between SPX5.L and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и DGRW

Секторы
SPX5.L
DGRW

Технологии

35.6%
32.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Здравоохранение

8.5%
12.8%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

SPX5.L
35.6%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
DGRW
12.8%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
DGRW
6.7%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
DGRW
0.2%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SPX5.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPX5.LDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.99

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.98

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

11.89

+1.37

SPX5.L vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и DGRW

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-23.81%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.62%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.72%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.72%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-23.81%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.68%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.97%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и DGRW

SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.29%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.67%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.93%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.47%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.68%

-1.15%

Сравнение комиссий SPX5.L и DGRW

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и DGRW

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and DGRW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор