PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX.AX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPX.AX с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spenda Limited (SPX.AX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности SPX.AX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Spenda Limited (SPX.AX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPX.AX и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX.AX
Spenda Limited		-20.00%-72.22%-30.77%18.18%-78.85%36.84%442.86%-50.00%-82.05%56.00%
^VIX
CBOE Volatility Index		59.12%-20.09%53.38%-42.50%34.16%-19.87%50.60%-45.54%154.94%-27.36%
Разные валюты инструментов

SPX.AX торгуется в AUD, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX.AX показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 59.12%. За последние 10 лет акции SPX.AX уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -32.38% против 7.65% соответственно.

SPX.AX

1 день
-20.00%
1 месяц
-33.33%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-71.43%
3 года*
-44.97%
5 лет*
-52.76%
10 лет*
-32.38%

^VIX

1 день
-2.59%
1 месяц
6.39%
С начала года
59.12%
6 месяцев
41.35%
1 год
3.76%
3 года*
8.42%
5 лет*
9.39%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spenda Limited

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

SPX.AX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX.AX
Ранг доходности на риск SPX.AX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX.AX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX.AX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX.AX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX.AX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spenda Limited (SPX.AX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX.AX^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.39

1.18

+4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.14

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.65

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-0.84

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX.AX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX.AX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX.AX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX.AX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.04

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPX.AX и ^VIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SPX.AX и ^VIX

Максимальная просадка SPX.AX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX.AX и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPX.AX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.33%

-74.26%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.92%

-74.26%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.40%

-85.66%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.32%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.07%

-64.04%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.91%

46.08%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX.AX и ^VIX

Spenda Limited (SPX.AX) имеет более высокую волатильность в 77.73% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 50.67%. Это указывает на то, что SPX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPX.AX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

77.73%

50.67%

+27.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

374.29%

96.93%

+277.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

932.50%

144.59%

+787.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

431.11%

130.13%

+300.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

318.35%

140.14%

+178.21%