Сравнение SPX.AX с ^VIX
SPX.AX (Spenda Limited) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, SPX.AX returned -37.92%/yr vs 1.57%/yr for ^VIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPX.AX и ^VIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX.AX торгуется в AUD, в то время как ^VIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^VIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX.AX показывает доходность -66.00%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции SPX.AX уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -37.92% против 1.57% соответственно.
SPX.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -66.00%
- 6 месяцев
- -75.71%
- 1 год
- -85.83%
- 3 года*
- -58.62%
- 5 лет*
- -57.46%
- 10 лет*
- -37.92%
^VIX
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SPX.AX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX.AX Spenda Limited | -66.00% | -72.22% | -30.77% | 18.18% | -78.85% | 36.84% | 442.86% | -50.00% | -82.05% | 56.00% |
^VIX CBOE Volatility Index | -3.64% | -20.09% | 53.38% | -42.50% | 34.16% | -19.87% | 50.60% | -45.54% | 154.94% | -27.36% |
Correlation
The correlation between SPX.AX and ^VIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX.AX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
SPX.AX
^VIX
Сравнение SPX.AX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spenda Limited (SPX.AX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX.AX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.07 | +1.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.37 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.59 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX.AX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPX.AX и ^VIX
Максимальная просадка SPX.AX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX.AX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX.AX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.83% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -52.80% | -45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.88% | -77.16% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | -77.16% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.32% | -86.87% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.01% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -77.20% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.98% | 33.88% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX.AX и ^VIX
Spenda Limited (SPX.AX) имеет более высокую волатильность в 448.55% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что SPX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX.AX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 448.55% | 16.45% | +432.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 477.94% | 81.91% | +396.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2,566.46% | 116.52% | +2,449.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,157.86% | 128.73% | +1,029.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 823.48% | 139.95% | +683.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPX.AX and ^VIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPX.AX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор