График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Spenda Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SPX.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Spenda Limited (SPX.AX) показал доход в -20.00% с начала года и -71.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPX.AX составила -32.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Spenda Limited
- 1 день
- -20.00%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -71.43%
- 3 года*
- -44.97%
- 5 лет*
- -52.76%
- 10 лет*
- -32.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +290.9%, в то время как худший месяц был сент. 2012 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SPX.AX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 4 дек. 2025 г. с доходностью -88.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.00% | 50.00% | -16.67% | -20.00% | -20.00% | ||||||||
| 2025 | 11.11% | -10.00% | -22.22% | -28.57% | 40.00% | 0.00% | 14.29% | -12.50% | -42.86% | -25.00% | 0.00% | -16.67% | -72.22% |
| 2024 | 15.38% | -20.00% | 0.00% | -25.00% | -11.11% | 0.00% | 25.00% | -10.00% | 11.11% | 10.00% | -9.09% | -10.00% | -30.77% |
| 2023 | 18.18% | -7.69% | -0.00% | -8.33% | 9.09% | -33.33% | 12.50% | -11.11% | 25.00% | -0.00% | 40.00% | -7.14% | 18.18% |
| 2022 | -23.08% | -52.50% | 21.05% | -34.78% | -26.67% | -18.18% | 88.89% | -17.65% | -14.29% | -8.33% | -18.18% | 22.22% | -78.85% |
| 2021 | 65.79% | 74.60% | -22.73% | -1.18% | -23.81% | -23.44% | 22.45% | 15.00% | -18.84% | -1.79% | -9.09% | 4.00% | 36.84% |
Метрики бенчмарка
Spenda Limited: годовая альфа составляет 719.03%, бета — 0.29, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.05.2002.
- Эта акция участвовал в 206.51% снижения S&P 500 Index, но только в 6.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 719.03%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.23%
- Участие в снижении
- 206.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPX.AX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spenda Limited (SPX.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPX.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.40 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.39 | 0.66 | +4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.10 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.54 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.51 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPX.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spenda Limited показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spenda Limited составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 5 сент. 2003 г. | 4198 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -64.47% | 30 мая 2002 г. | 157 | 3 янв. 2003 г. | 144 | 24 июл. 2003 г. | 301 |
| -3.39% | 13 авг. 2003 г. | 1 | 13 авг. 2003 г. | 4 | 19 авг. 2003 г. | 5 |
| -3.29% | 28 авг. 2003 г. | 2 | 29 авг. 2003 г. | 2 | 2 сент. 2003 г. | 4 |
| -2.4% | 31 июл. 2003 г. | 1 | 31 июл. 2003 г. | 1 | 1 авг. 2003 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...