Сравнение SPVM с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVM и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.38% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и FXIFX
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
SPVM vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
SPVM
FXIFX
Сравнение SPVM c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.25 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и FXIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и FXIFX
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и FXIFX
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -23.90% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -7.46% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -23.28% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -23.90% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.68% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.63% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.69% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и FXIFX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.06% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.09% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.21% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.31% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.23% | +8.35% |