PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с FXIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPVM returned 11.89%/yr vs 9.08%/yr for FXIFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVM показывает доходность 8.29%, а FXIFX немного ниже – 8.03%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.08% соответственно.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Correlation

The correlation between SPVM and FXIFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.71

The correlation between SPVM and FXIFX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX

Доходность на риск

SPVM vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMFXIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.48

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.54

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.07

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

13.50

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPVM и FXIFX

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и FXIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-23.90%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.42%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-9.41%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-23.28%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-23.90%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.61%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.46%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и FXIFX

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 2.79% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.66%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.49%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

7.94%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.34%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

11.24%

+8.33%

Сравнение комиссий SPVM и FXIFX

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и FXIFX

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FXIFX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and FXIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (2.79%) compared to FXIFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs FXIFX's -23.90%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и FXIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор