Сравнение SPUU с XOMX
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SPUU is passively managed, while XOMX is actively managed. Over the past year, SPUU returned 43.76% vs 81.54% for XOMX. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPUU charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и XOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у XOMX с доходностью 46.54%.
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
XOMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 46.54%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.27M | $4.83M | $4.60M | |
| $1.33M | $1.20M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам SPUU и XOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 63.04% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 46.54% | 17.15% |
Correlation
The correlation between SPUU and XOMX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов SPUU и XOMX
Секторы
SPUU
XOMX
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPUU
XOMX
-
Финансовые услуги
SPUU
XOMX
-
Коммуникационные услуги
SPUU
XOMX
-
Здравоохранение
SPUU
XOMX
-
Потребительский циклический сектор
SPUU
XOMX
-
Промышленность
SPUU
XOMX
-
Потребительский защитный сектор
SPUU
XOMX
-
Энергетика
SPUU
XOMX
Коммунальные услуги
SPUU
XOMX
-
Недвижимость
SPUU
XOMX
-
Сырьевые материалы
SPUU
XOMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. XOMX — Ранг доходности на риск
SPUU
XOMX
Сравнение SPUU c XOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | XOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.07 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.93 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и XOMX
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и XOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -39.64% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -39.64% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -26.16% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.91% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 16.60% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и XOMX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 14.02% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 41.39% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 49.99% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 48.40% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 48.40% | -12.59% |
Сравнение комиссий SPUU и XOMX
SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и XOMX
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XOMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.79% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and XOMX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.02%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs XOMX's -39.64%.
On 1-year performance, XOMX leads with 81.54% vs 43.76% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 81.54% return vs 43.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.27% for SPUU.
Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 1.07% for XOMX.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и XOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор