Сравнение SPUU с NTSD
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SPUU is passively managed, while NTSD is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 22.04% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between SPUU and NTSD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SPUU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и NTSD
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -5.58% | -53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.97% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -1.09% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 25.11% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 25.11% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 25.11% | +10.70% |
Сравнение комиссий SPUU и NTSD
SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и NTSD
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPUU and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор