Сравнение SPUT с CWII
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SPUT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 4.56% | 1.00% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SPUT and CWII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. CWII — Ранг доходности на риск
SPUT
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUT c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUT | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUT и CWII
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -51.04% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -33.26% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 13,701.30% | -13,693.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13,701.30% | -13,689.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13,701.30% | -13,689.97% |
Сравнение комиссий SPUT и CWII
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и CWII
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and CWII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.15% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and REX Shares. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор