PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SPUSX и SGOIX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.80

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.59

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

10.79

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPUSX и SGOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и SGOIX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и SGOIX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-35.54%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.35%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.39%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-8.91%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.57%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и SGOIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 5.14%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

13.64%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.77%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

11.37%

+7.88%