Сравнение SPUSX с SGOIX
SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SPUSX returned 11.75%/yr vs 10.12%/yr for SGOIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUSX charges 0.64%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности SPUSX и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUSX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 7.79%.
SPUSX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
SGOIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам SPUSX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 13.35% | 13.14% | 17.83% | 19.93% | -13.24% | 28.30% | 8.97% | 27.57% | -9.00% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.79% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -2.53% |
Correlation
The correlation between SPUSX and SGOIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between SPUSX and SGOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SPUSX
SGOIX
Сравнение SPUSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUSX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.38 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 7.67 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUSX и SGOIX
Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUSX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -35.54% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.35% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -11.35% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -20.21% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.41% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.57% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.52% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUSX и SGOIX
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 4.11% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUSX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.15% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.90% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.72% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 12.00% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 11.46% | +7.63% |
Сравнение комиссий SPUSX и SGOIX
SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUSX и SGOIX
Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SGOIX в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.84% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 5.55% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPUSX and SGOIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOIX has higher volatility (4.15%) compared to SPUSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, SPUSX dropped -36.46% vs SGOIX's -35.54%.
SPUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUSX и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор