PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и QUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SPUSX и QUERX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

SPUSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.34

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.56

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.45

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

2.06

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPUSX и QUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и QUERX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и QUERX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-30.81%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.92%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-22.04%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.95%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и QUERX

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.81%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

5.75%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.05%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.08%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.23%

+4.02%