PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и FLCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий SPUSX и FLCPX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.39

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPUSX и FLCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и FLCPX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и FLCPX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-33.87%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.40%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.23%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.24%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и FLCPX

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.33%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.08%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.15%

+1.10%