PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-0.75%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий SPUSX и FEQHX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.82

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.84

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.27

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPUSX и FEQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и FEQHX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и FEQHX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-10.42%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-7.40%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.82%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.28%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.87%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и FEQHX

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.11%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.85%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

11.04%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.29%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

11.29%

+7.96%