Сравнение SPTU с VGUS
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds - SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index while VGUS tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 2.13%, а VGUS немного ниже – 2.06%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.95K | $44.15K | $70.65K | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам SPTU и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 0.93% |
Correlation
The correlation between SPTU and VGUS is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. VGUS — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение SPTU c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 11.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 415.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и VGUS
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.29% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.33% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.33% | -0.01% |
Сравнение комиссий SPTU и VGUS
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и VGUS
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VGUS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and VGUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.97% for SPTU.
SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор