Сравнение SPTU с SCUS
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while SCUS is actively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 2.13%, а SCUS немного ниже – 2.10%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.13M | $2.75M | $2.91M | |
| $58.95K | $44.15K | $70.65K |
Сравнение доходности по годам SPTU и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 2.10% | 0.97% |
Correlation
The correlation between SPTU and SCUS is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. SCUS — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCUS
Сравнение SPTU c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и SCUS
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и SCUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.68% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.70% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.70% | -0.38% |
Сравнение комиссий SPTU и SCUS
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и SCUS
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCUS в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.87% | 4.17% | 1.62% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and SCUS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for SCUS.
SCUS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.97% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.14% for SCUS.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор