Сравнение SPTU с ISMF
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. SPTU is passively managed, while ISMF is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 8.37%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 4.49% |
Correlation
The correlation between SPTU and ISMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. ISMF — Ранг доходности на риск
SPTU
ISMF
Сравнение SPTU c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 2.17 | +9.65 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и ISMF
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -4.23% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.27% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 7.92% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 7.78% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 7.78% | -7.46% |
Сравнение комиссий SPTU и ISMF
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и ISMF
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ISMF в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and ISMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.36% for SPTU.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор