Сравнение SPTU с ILS
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. SPTU is passively managed, while ILS is actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPTU charges 0.05%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $58.95K | $44.15K | $70.65K |
Сравнение доходности по годам SPTU и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 1.46% |
Correlation
The correlation between SPTU and ILS is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. ILS — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение SPTU c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и ILS
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -2.46% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 2.46% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.63% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.63% | -3.31% |
Сравнение комиссий SPTU и ILS
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и ILS
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.97% for SPTU.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: State Street and Brookmont. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор