PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с UTWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).

SPTB и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и UTWY

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.38%4.82%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.38%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZTENUTWY с SPITUTWY с ZHOG

Сравнение комиссий SPTB и UTWY

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBUTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.03

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.02

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.05

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

0.11

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UTWY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.08

+1.08

Корреляция

Корреляция между SPTB и UTWY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и UTWY

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности UTWY в 4.68%

TTM202520242023
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и UTWY

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и UTWY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-18.19%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-7.47%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.79%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.09%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.41%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и UTWY

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.39%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.56%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

9.30%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

11.28%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

11.28%

-6.78%