Сравнение SPSK с DFGP
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while DFGP is actively managed. Over the past year, SPSK returned 3.74% vs 5.12% for DFGP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.11%.
SPSK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.03% | 6.16% | 2.95% | 4.32% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.11% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Correlation
The correlation between SPSK and DFGP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between SPSK and DFGP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. DFGP — Ранг доходности на риск
SPSK
DFGP
Сравнение SPSK c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.41 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.44 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и DFGP
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -3.24% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.24% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.94% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.78% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и DFGP
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.65% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.25% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.96% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.66% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.66% | +0.80% |
Сравнение комиссий SPSK и DFGP
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и DFGP
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFGP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.24% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and DFGP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGP has higher volatility (1.65%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DFGP leads with 5.12% vs 3.74% for SPSK. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 5.12% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.64% for DFGP.
They also come from different issuers: SP Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.22% for DFGP.
DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор