PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQB.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPQB.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPQB.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPQB.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQB.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		0.81%-0.77%20.64%10.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%15.61%
Разные валюты инструментов

SPQB.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQB.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

SPQB.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.88%
1 год
4.26%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с B500.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с XSXD.DESPQB.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPQB.DE и SPY

SPQB.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPQB.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQB.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQB.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.44

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.70

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.95

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQB.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQB.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQB.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQB.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.44

Корреляция

Корреляция между SPQB.DE и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQB.DE и SPY

SPQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPQB.DE и SPY

Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPQB.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-55.19%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.05%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.53%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-9.09%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.54%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQB.DE и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 2.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPQB.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.30%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

9.86%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

21.43%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

16.97%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

18.50%

-8.75%