PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQB.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPQB.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE).

SPQB.DE и ZA30.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. ZA30.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPQB.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQB.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)202520242023
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		0.81%-0.77%20.64%10.42%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.86%5.34%31.19%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPQB.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью -2.86%.

SPQB.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.88%
1 год
4.26%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.77%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с XSXD.DESPQB.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с WITS.ASZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с D500.DEZA30.DE с 2B7D.DE

Сравнение комиссий SPQB.DE и ZA30.DE

SPQB.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPQB.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQB.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQB.DEZA30.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.69

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.01

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.36

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.35

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQB.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQB.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ZA30.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQB.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQB.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.93

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPQB.DE и ZA30.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQB.DE и ZA30.DE

Ни SPQB.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPQB.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и ZA30.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPQB.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-23.45%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-13.74%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.93%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.34%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQB.DE и ZA30.DE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 2.07%, в то время как у iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPQB.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.75%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

8.38%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

17.14%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

14.55%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

14.55%

-4.80%