PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQB.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPQB.DE с SPQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).

SPQB.DE и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPQB.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQB.DE и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		1.31%-0.77%20.64%10.42%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-2.09%-4.41%21.88%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPQB.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью -2.09%.

SPQB.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.25%
1 год
5.10%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQH.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
1.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с XSXD.DE
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с SPYSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий SPQB.DE и SPQH.DE

И SPQB.DE, и SPQH.DE имеют комиссию равную 0.50%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

SPQB.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQB.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQB.DESPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.07

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.20

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.46

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

1.56

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQB.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQB.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQB.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQB.DESPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между SPQB.DE и SPQH.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQB.DE и SPQH.DE

Ни SPQB.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPQB.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и SPQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPQB.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-17.68%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-10.50%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-8.43%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.98%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.10%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQB.DE и SPQH.DE

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеют волатильность 2.10% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPQB.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

5.38%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.88%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

11.03%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

11.03%

-1.28%