PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. SPQ is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и FNDX

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%7.97%

Correlation

The correlation between SPQ and FNDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.53

Сравнение распределения секторов SPQ и FNDX

Секторы
SPQ
FNDX

Технологии

31.7%
19.1%

Финансовые услуги

14.0%
14.1%

Здравоохранение

10.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.1%

Промышленность

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.4%

Энергетика

3.2%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

SPQ
31.7%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
FNDX
12.0%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
FNDX
10.1%

Промышленность

SPQ
7.7%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
FNDX
7.4%

Энергетика

SPQ
3.2%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
FNDX
3.2%

Недвижимость

SPQ
2.3%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SPQ vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и FNDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и FNDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.50%

—

Сравнение комиссий SPQ и FNDX

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и FNDX

SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and FNDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for SPQ.

SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.25% for FNDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор