PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с FJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPQ is actively managed, while FJUN is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и FJUN

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%4.84%

Correlation

The correlation between SPQ and FJUN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.65

Сравнение распределения секторов SPQ и FJUN

Секторы
SPQ
FJUN

Технологии

31.7%
36.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPQ
31.7%
FJUN
36.2%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
FJUN
11.9%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
FJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
FJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
FJUN
10.9%

Промышленность

SPQ
7.7%
FJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
FJUN
4.9%

Энергетика

SPQ
3.2%
FJUN
3.5%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
FJUN
2.3%

Недвижимость

SPQ
2.3%
FJUN
1.9%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG

Доходность на риск

SPQ vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.17

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и FJUN

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.27%

—

Сравнение комиссий SPQ и FJUN

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и FJUN

Ни SPQ, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and FJUN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

SPQ and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор